Econometrics
- Ökonometrie
- Zeitreihenanalyse
- Weißes Rauschen
- Stochastischer Zeitreihenprozess
- Stark stationär
- Stationär
- Schwach stationär
- Martingal-Folge
- Kreuzkovarianz
- Kointegrationsvektor
- Kointegrationsraum
- Kointegrationrang
- Kointegration
- Martingal-Differenzenfolge
- Lag-Polynom
- Fehlerkorrekturmodell
- Gleitender Mittelwert
- Lag-Operator
- Ergodizität
- Durbin-Watson-Test
- Differenzen-Stationär
- Breusch-Godfrey-Test
- Autoregressives Modell
- Autoregressive distributed lag model
- Autokovarianz
- Autokorrelation
- Multikollinearität
- weak instrument bias
- substitutions bias
- simultaneity
- Simple difference in mean outcomes
- reverse causality
- Rubin Causal model
- selection bias
- regression discontinuity design
- Randomisierte kontrollierte Studie
- Quasi-Experiment
- propensity score matching
- phase-in design 1
- Omitted Variable Bias
- phase-in design
- Messabweichung
- Kausale Inferenz
- Interne Validität
- Instrumentvariablenschätzung
- Identification Strategy
- independence assumption
- Externe Validität
- Exogenität und Endogenität
- Differenz-von-Differenzen-Ansatz
- conditional independence assumption
- attenuation bias
- Experiment
- Bias
- Tschebyscheff-Ungleichung
- Stochastischer Prozess
- Schätzfunktion
- Satz von Donsker
- Perfekte Multikollinearität
- Methode der kleinsten Quadrate
- Law of iterated expectations
- Korrelation
- Homoskedastizität
- Jensens Inequality
- Heteroskedastizität
- Gesetz der totalen Varianz
- Einheitswurzel