Time-Series
- Zeitreihenanalyse
- Weißes Rauschen
- Vektorautoregressives Modell
- Stochastischer Zeitreihenprozess
- Stark stationär
- Stationär
- Schwach stationär
- Martingal-Folge
- Kreuzkovarianz
- Kointegrationsvektor
- Kointegrationsraum
- Kointegrationrang
- Kointegration
- Granger-Kausalität
- Fehlerkorrekturmodell
- Gleitender Mittelwert
- Ergodizität
- erweiterte Dickey-Fuller-Test
- Durbin-Watson-Test
- Differenzenoperator
- Differenzen-Stationär
- Breusch-Godfrey-Test
- Autoregressives Modell
- Autoregressive distributed lag model
- Autokovarianz
- Autokorrelation
- Trend-Stationär
- Satz von Donsker
- Wienerprozess
- Einheitswurzel