Autoregressive distributed lag model

Autokovarianz

Einfache Sprache

Def. Autokovarianz

Für einen Zeitreihenprozess $\{y_t\}$ ist die Autokovarianz der Ordnung $k$ (oft $\gamma_k$) gegeben durch

$$\textrm{Cov}(y_t,y_{t-k}) = \text E\left[(y_t-\text E[y_t])[(y_{t-k}-\text E[y_{t-k}])\right] = \gamma_k\;.$$