Autokovarianz

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Def. Autokovarianz

Für einen Zeitreihenprozess $\{y_t\}$ ist die Autokovarianz der Ordnung $k$ (oft $\gamma_k$) gegeben durch

$$\textrm{Cov}(y_t,y_{t-k}) = \text E\left[(y_t-\text E[y_t])[(y_{t-k}-\text E[y_{t-k}])\right] = \gamma_k\;.$$