Kreuzkorrelation

Def. Autokorrelation

Für die Zeitreihenprozesse $\{x_t\}$ und $\{y_t\}$ ist die Kreuzkorrelation der Ordnung $k$ gegeben durch

$$\textrm{Corr}(x_t,y_{t-k}) = \frac{\text E\left[(x_t-\text E[x_t])[(y_{t-k}-\text E[y_{t-k}])\right]}{\sqrt{\text{Var}(x_t)}\sqrt{\text{Var}(y_{t-k})}}\;.$$