Kreuzkovarianz

Einfache Sprache

Def. Autokovarianz

Für die Zeitreihenprozesse $\{x_t\}$ und $\{y_t\}$ ist die Kreuzkovarianz der Stufe $k$ gegeben durch

$$\textrm{Cov}(x_t,y_{t-k}) = \text E\left[(x_t-\text E[x_t])[(y_{t-k}-\text E[y_{t-k}])\right]\;.$$