Stark stationär

Def. Stark stationär

Eine Zeitreihenprozess wird stark stationär, wenn alle $k$ Observationen unabhängig von $t$ gleich verteilt sind. Also die Verteilung von $[y_t , y_{t+1} , \ldots , y_{t+k−1} ]$ und $[y_s , y_{s+1} , \ldots, y_{s+k−1} ]$ sind gleich.